题目内容
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[单选题]
某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合（）
A.在1年中的损失有5%的可能不超过5%
B.在1年中的损失有5%的可能不超过95%
C.在1年中的损失有95%的可能不超过5%
D.在1年中的最大损失为5%
答案
C、在1年中的损失有95%的可能不超过5%
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A.在1年中的损失有5%的可能不超过5%
B.在1年中的损失有5%的可能不超过95%
C.在1年中的损失有95%的可能不超过5%
D.在1年中的最大损失为5%
答案
C、在1年中的损失有95%的可能不超过5%
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某投资组合在持有期为12个月，置信水平95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明（）。
A.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
B.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
C.该资产组合在12个月中的最大损失为5%
D.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
A.该资产组合在12个月中的损失有5%的也许不超过95%
B.该资产组合在12个月中的损失有5%的也许不超过5%
C.该资产组合在12个月中的最大损失为5%
D.该资产组合在12个月中的损失有95%的也许不超过5%
A．该基金对市场的敏感系数为2％
B．该基金1年内95％的置信水平下，损失不超过2％
C．该基金标准差为2％
D．该基金的最大回撤为2％
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，蠹置信水平通常选择（）。
A．90%～99%
B．90%～95%
C．95%～99%
D．95%～99．9%
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为l0天，置信水平通常选择()。
A.90%～99。9%
B.92%～95%
C.95%～99%
D.97%～99．9%
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。
A．90%～99%
B．90%～95%
C．95%～99%
D．95%～99.9%
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本的VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。
A.90%～99%
B.90%～95%
C.95%～99%
D.95%～99．9%
在持有期为两天，置信水平为98％的情况下，若所计算的VaR为2万元，则表明该银行的资产组合()。
A．在两天中的收益有98％的可能性不会超过2万元
B．在两天中的收益有98％的可能性会超过2万元
C．在两天中的损失有98％的可能性不会超过2万元
D．在两天中的损失有98％的可能性会超过2万元
