题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
关于有效市场理论和被动投资，以下表述正确的是（）。
A.在强有效证券市场中，主动投资仍能获得超额收益
B.被动投资者认为除了靠一时的运气之外，系统性地跑赢市场是不可能的
C.在现实中，被动投资和主动投资是完全对立的，不存在介于两者之间的投资策略
D.在半强有效证券市场中，基本面分析方法仍是有效的
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A.在强有效证券市场中，主动投资仍能获得超额收益
B.被动投资者认为除了靠一时的运气之外，系统性地跑赢市场是不可能的
C.在现实中，被动投资和主动投资是完全对立的，不存在介于两者之间的投资策略
D.在半强有效证券市场中，基本面分析方法仍是有效的
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A.主动投资经理扩展投资机会往往能增加投资机会的使用效率
B.主动投资在强有效市场下较被动投资更能体现价值
C.主动投资的业绩取决于投资者使用信息的能力，与其掌握的投资机会的个数无关
D.合理价格下的成长策略是主动投资策略的一种
关于被动投资，以下表述错误的是（)。
A.通过跟踪指数获得基准指数的回报
B.被动投资的目标是获得较小的恒定超额收益
C.投资经理不会试图利用技术分析或者数量方法预测市场的总体走势
D.投资经理不会尝试利用基本面分析找出被低估或高估的股票
下列选项中，关于证券组合被动管理方法的表述有误的是()。
A．证券价格的未来变化无法估计
B．证券市场不总是有效的
C．期望获得市场平均收益
D．长期稳定持有模拟市场指数的证券组合
A.被动投资的目标是减少跟踪偏离度和跟踪误差
B.主动投资的目标是扩大主动收益，缩小主动风险，提高信息比率
C.被动投资是在市场有效假定下的一种投资方式
D.主动投资是在市场有效假定下的一种投资方式
A被动投资执行的越差,跟踪误差越小
B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小
C被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险
D跟踪误差主要衡丘一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
A.投资组合总收益波动率越大，跟踪误差越大
B.基金运行的管理费和托管费不会增加跟踪误差
C.跟踪误差=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
D.被动投资的目标是在成本允许的情况下，尽量减少跟踪误差
A．全都是
B．除Ⅳ以外
C．Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ
D．Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ
下列关于资本市场线的表述，正确的是()。
A．只有有效的投资组合才落在资本市场线上，其余将落在资产市场线的上侧或下侧
B．位于资本市场线上的点代表在不同β系数下的收益率
C．[*114 1]
D．资本市场线的斜率表示单位风险收益率
如果相信市场无效,投资人将采取的投资策略是()
A．被动投资策略
B．退出市场策略
C．主动投资策略
D．投资策略不取决于市场是否有效
