题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
（）是测量债券价格相对于利率变动的敏感性指标。
A.基点价格值
B.价格变动收益率值
C.久期
D.加权平均投资组合收益率
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A.是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量
B.更符合一般意义上的久期定义
C.可以计算出收益率变动一个单位百分点时债券价格变动的百分数
D.是对债券价格利率线性敏感性更粗略的测量
A.基点价格值是指应计收益率每变化1个基点所引起的债券价格的绝对变动额
B.久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标
C.在所有其他因素不变的情况下，到期期限越长，债券价格的波动性越大
D.麦考莱久期表示的是每笔现金流量的期限按其现值占总现金流量的比重计算出的加权平均数
A.对于所有现金流采取同样的收益率，与实际不符
B.假设价格与收益率呈线性关系，与实际不符
C.当债券的收益率变化幅度很小时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性精确地测量
D.当债券的收益率变化幅度很大时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性精确地测量
A.对于所有的现金流采用了同样的收益率，这意味着在到期期限内收益率(或利率)基本保持不变，这与实际情况不符
B.采用久期方法对债券价格利率风险的敏感性进行测量实际上是考虑了价格与收益率之间的线性关系，而市场的实际情况表明，这种关系经常是非线性的
C.当收益率出现较大幅度变化时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量
D.一般来说，债券价格变化与收益率之间是一种线性关系
用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。()
