8月底,某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌的风险,决定利用12月到期的股指期货进行保值。9月2日时股票指数为 2900点,而12月到期的股指期货报价为2950点,合约乘数为每点300元。假定其股票组合现值为3亿元,其股票组合与该指数的β系数为0.9,该基 金应()对该股票组合进行套期保值。
A.买入305张期货合约
B.卖出305张期货合约
C.买入310张期货合约
D.卖出310张期货合约
A.买入305张期货合约
B.卖出305张期货合约
C.买入310张期货合约
D.卖出310张期货合约
阅读材料,回答下列问题:
9月2日,国内某证券投资基金收益率已达到26%,鉴于后市不太明朗,下跌的可能性很大,为了防止股市出现快速下跌而来不及卖出股票,决定利用沪深300指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元,并且其股票组合与沪深300指数的G系数为0.9。9月2日股指盘中的现货指数为3400点,而12月到期的期货合约为3650点。
该基金需要卖出()手期货合约才能使手中的股票组合得到有效保护。 查看材料
A.160
B.172
C.184
D.196
所谓“基金投资能够跑赢大市”的B导向认为证券投资基金是专家理财,其投资于股市的收益水平将高于()的平均收益水平
A.股市
B.银行利率
C.债券利率
D.国债利率
列出三个月后股价分别为ST=700美元、840美元、900美元、960美元情况下每种资产组合方式可实现的利润。在一张图上画出每种资产组合方式的利润与ST的关系。 d.哪种资产组合方式的风险更大?哪种Beta值更高? e.说明为什么c中给出的数据并不违背看跌期权与看涨期权平价关系。
A.该投资者需要进行空头套期保值
B.该投资者应该卖出期货合约i01份
C.现货价值亏损5194444元
D.期货合约盈利4832000元
A.“本基金是基金管理人精心为震荡市投资理财而设计的投资工具,请投资人注意投资风险”
B.“本基金最佳预期年化收益率8%,但本基金属于高风险品种,上述预期存在无法实现的可能”
C.“本销售机构保证以上基金信息的真实、准确和完整”
D.“本材料仅载明基金部分信息,敬请投资人查阅基金合同和招募说明书以了解基金的具体情况”
某基金公司持有一个股票组合,担心股市整体下跌影响其收益,针对这种情况,可采取()。
A.股指期货的卖出套期保值
B.股指期货的买入套期保值
C.股票期货的跨市套利
D.股指期货的跨期套利
A.200
B.180
C.222
D.202
A.202
B.222
C.180
D.200