某投资基金预计股市将下跌,为了保持投资收益率,决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合,该组合的β系数为1.1,当前的现货指数为3600点,期货合约指数为3645点。一段时间后,现货指数跌到3430点,期货合约指数跌到3485点。下列说法正确的有()。
A.该投资者需要进行空头套期保值
B.该投资者应该卖出期货合约i01份
C.现货价值亏损5194444元
D.期货合约盈利4832000元
A.该投资者需要进行空头套期保值
B.该投资者应该卖出期货合约i01份
C.现货价值亏损5194444元
D.期货合约盈利4832000元
阅读材料,回答下列问题:
9月2日,国内某证券投资基金收益率已达到26%,鉴于后市不太明朗,下跌的可能性很大,为了防止股市出现快速下跌而来不及卖出股票,决定利用沪深300指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元,并且其股票组合与沪深300指数的G系数为0.9。9月2日股指盘中的现货指数为3400点,而12月到期的期货合约为3650点。
该基金需要卖出()手期货合约才能使手中的股票组合得到有效保护。 查看材料
A.160
B.172
C.184
D.196
A.132
B.130
C.119
D.115
A.买进120份
B.卖出120份
C.买进100份
D.卖出100份
A.202
B.222
C.180
D.200
A.200
B.180
C.222
D.202
A.买入100手
B.卖出100手
C.买人150手
D.卖出150手
A.买入305张期货合约
B.卖出305张期货合约
C.买入310张期货合约
D.卖出310张期货合约
A.某基金公司安排旗下数只基金将持有的债券低价卖给 A 基金,以提高 A 基金收益率和知名度
B.某 FOF 基金根据投资策略拟配置一定比例沪深 300 指数基金,在市场最低费率的沪深300 指数基金中选择了其所在公司发行的基金
C.某债券基金单一机构持有人 C 规模占比超过 99%,基金经理根据 C 的要求定期调整仓位和久期
D.考虑到 B 客户持有某基金 90%资产规模,该基金经理用 50%基金财产购买 B 客户手里持有的 20 只债券
A.买入沪深300指数的看跌期权
B.合成卖出期权,这里需要卖出管理组合的37.47%
C.可以卖出一定数量的股指期货进行部分套保
D.卖出沪深300指数的看涨期权
某基金公司持有一个股票组合,担心股市整体下跌影响其收益,针对这种情况,可采取()。
A.股指期货的卖出套期保值
B.股指期货的买入套期保值
C.股票期货的跨市套利
D.股指期货的跨期套利