股指期货套利交易中出现的模拟误差,原因在于()。
A.现货股票组合与指数股票组合走势很少会完全一致
B.受交易最小单位的限制
C.现货组合按比例严格复制期货标的难以实现
D.交易费用
A.现货股票组合与指数股票组合走势很少会完全一致
B.受交易最小单位的限制
C.现货组合按比例严格复制期货标的难以实现
D.交易费用
A.股指期货; 投机、套保、套利
B.股指、国债期货; 套保、套利
C.股指、国债、商品期货; 投机、套保、套利
D.股指期货; 套保、套利
A.大连商品交易所豆粕期货与豆油期货之间的套利
B.伦敦铜期货与上海铜期货之间的套利
C.富时A50股指期货与中金所上证50股指期货之间的套利
D.上海原油期货与纽约能源交易所的布伦特原油期货的套利
A.正向套利是指买进股票指数所对应的一揽子股票,同时卖出指数期货合约
B.反向套利是指卖出股票指数所对应的一揽子股票,同时买进指数期货合约
C.利用股指期货的市场价格与理论价格差异,同时在期货和现货市场进行反向交易
D.股指期货价格高估时适合进行反向套利、股指期货价格低估时适合进行正向套利
A.股指期货投机交易等同于股指期货套利交易
B.股指期货投机交易在股指期货与股指现货市场之间进行
C.股指期货投机不利于市场的发展
D.股指期货投机是价格风险接受者
A.买入6月份到期的沪深300股指期货,卖出9月份到期的沪深300股指期货
B.买入1份6月份和1份12月份到期的沪深300股指期货,卖出2份9月份到期的沪深300股指期货合约
C.买入6月份和9月份到期的沪深300股指期货合约
D.买入6月份到期的沪深300股指期货,卖出6月份到期的中证500股指期货