题目内容
（请给出正确答案）
商业银行在实行内部评级时，违约风险暴露(Exposure at default，EAD)是需要被计算的重要数值，下列陈述正确的是()。
A．EAD是信用资产违约损失的概率
B．EAD对某项贷款承诺而言，是发生违约时可能被提取的贷款额
C．EAD是百分比形式的数据
D．在内部评级初级法中EAD由监管当局提供
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A.违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露
B.只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露
C.违约损失率是一个事后概念
D.估计违约损失率的损失是会计损失
A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险裸露
D.限时
A．LGD是交易对手违约债权人可以收回的数额占风险暴露的百分比
B．LGD是交易对手违约将给债权人造成的损失数额
C．LGD是交易对手或贷款者不能履行还款义务的概率
D．LGD是交易对手违约将给债权人造成的损失数额占风险暴露的百分比
A．在内部评级法中违约概率是银行通过标准普尔信用等级计算出来的
B．在内部评级法中违约概率是银行通过穆迪信用等级计算出来的
C．PD是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
D．PD反映了信用资产实际的违约概率
A．违约损失率为1％
B．违约风险暴露为300万元
C．违约损失率为0．96％
D．违约风险暴露为287万元
A.0．1亿元
B.1亿元
C.0．5亿元
D.0．2亿元
有效期限(Effective Maturity，M)是商业银行实施内部评级法的重要概念。下列对有效期限概念陈述正确的是()。
A．M是某笔贷款的贷款期限
B．M是信用资产的存续期
C．M是某一风险暴露的剩余经济到期日
D．M是某一风险暴露的经济到期日
