题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
对于实施非零售内部评级初级法的商业银行,需要自行估计下列哪一个关键风险参数()
A.违约概率(PD)
B.违约损失率(LGD)
C.违约风险暴露(EAD)
D.期限(M)
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A.违约概率(PD)
B.违约损失率(LGD)
C.违约风险暴露(EAD)
D.期限(M)
A.必须自行估计每笔债项的违约损失率
B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率
C.由监管当局根据资产类别给定违约损失率
D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
A.由商业银行自己评估
B.由监管当局统一给定
C.由外部评级机构提供
D.由商业银行联合外部评级机构和监管当局统一评估
A.PD
B.EAD
C.LGD
D.以上选项都正确
A.在内部评级法中违约概率是银行通过标准普尔信用等级计算出来的
B.在内部评级法中违约概率是银行通过穆迪信用等级计算出来的
C.PD是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
D.PD反映了信用资产实际的违约概率
A.全面完成风险管理组织机构建设、
B.推广应用非零售客户内部评级初级法
C.开发操作风险损失数据库
D.聘请咨询公司完成操作风险的系统优化等
A.广泛接受国际知名评级机构对企业的信用评级,以此纳入到自己的信用风险管理体系中与国际接轨
B.对于资产庞大分支机构众多的国有商业银行可以降低8%的不良资产率要求
C.积极开展实施高级内部评级法和设立内部资本标准
D.完全摒弃目前采用的资本计量和资本管理方法
商业银行在实行内部评级时,违约风险暴露(Exposure at default,EAD)是需要被计算的重要数值,下列陈述正确的是()。
A.EAD是信用资产违约损失的概率
B.EAD对某项贷款承诺而言,是发生违约时可能被提取的贷款额
C.EAD是百分比形式的数据
D.在内部评级初级法中EAD由监管当局提供