题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是()。

A.沪深300指数红利率

B.沪深300指数现货价格

C.期货合约剩余期限

D.沪深300指数的历史波动率

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第1题

若沪深300指数为2500，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答以下两题。

1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）查看材料

A.250625

B.250833

C.251042

D.252833

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第2题

若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答以下两题。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。查看材料

A.2506．25

B.2508．33

C.2510．42

D.252833

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第3题

某人持有总市值约200万元的5种股票，每种股票的投资比重分别为20%、10%、15%、25%、30%。他担心股票

价格会下跌，因此决定以沪深300股指期货对自己手中的股票进行保值。当日沪深300股指期货为3300点，并且得知，这五种股票的贝塔值分别为1.05，1.08，0.96，1.13，1.01。请判断期货市场应如何操作？假定3个月后，投资者手中的股票损失了12万元，沪深300股指期货跌到3100点，请计算投资者盈亏情况(说明：沪深300股指期货合约乘数为300元点)。

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第4题

某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市下

跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。

A.买入100手

B.卖出100手

C.买人150手

D.卖出150手

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第5题

沪深300指数挂钩产品的优势不包括（)

A.买产品对冲持有股票头寸的市场风险

B.看涨看跌同时发售，客户可根据自身对股市判断自由选择

C.在沪深300指数走势与客户预期一致时，博取或有高收益

D.沪深300指数挂钩产品的收益率始终高于股指期货的收益率

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第6题

假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约

的理论价差为（）点。

A.61．25

B.43．75

C.35

D.26．25

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第7题

中证500股指期货贴水有所收窄（年化10%左右），上证50及沪深300股指期货小幅贴水，阿尔法策略的对冲成本处于中等水平（）

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第8题

沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。三个月后交割的沪深300股指期货合约

的理论价格为（）点。

A.3030

B.3045

C.3180

D.3120

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第9题

以下属于股指期货期权的有（）。A.上证50ETF期权B.沪深300股指期权C.中国平安股票期权D.以股指期

以下属于股指期货期权的有（）。

A.上证50ETF期权

B.沪深300股指期权

C.中国平安股票期权

D.以股指期货为标的资产的期权

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第10题

某海外基金持有价值102亿元的中国股票（以1美元=6元人民币取得)，10000份中国沪深300股指期货空头

某海外基金持有价值102亿元的中国股票(以1美元=6元人民币取得)，10000份中国沪深300股指期货空头合约(建仓点数3200点)。2009年，该基金首先将手中所持股票全部售出，导致我国股指由3000点跌至2400点，其所持股票变现81.6亿元。之后将变现款在外汇市场抛售，导致人民币汇率急剧下跌，假设股票变现款全部以1美元=6.8元人民币兑换。请根据以上信息回答 143～144 题目：

第 143 题若我国政府为稳定汇率而上调了存贷款利率，导致汇率上升为1美元=6.7元人民币，股指下跌至2000点，此时海外基金将股指期货平仓，其最终盈亏为（）。

某海外基金持有价值102亿元的中国股票（以1美元=6元人民币取得)，10000份中国沪深300股指期