题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

某投资者以3000点买入沪深300股指期货合约1手开仓，在2900点卖出平仓，如果不考虑手续费，该笔

交易的亏损为()。

A、30000元

B、10000元

C、3000元

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“某投资者以3000点买入沪深300股指期货合约1手开仓，在2…”相关的问题

第1题

某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应()该沪深300股指期货合约进行套期保值。

A.买进120份

B.卖出120份

C.买进100份

D.卖出100份

点击查看答案

第2题

某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市下

跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。

A.买入100手

B.卖出100手

C.买人150手

D.卖出150手

点击查看答案

第3题

某投资者在前一交易日持有某月份的沪深300股指期货合约10手多头持仓，上一交易日该合约的结算价为1500点。当日该投资者以1505点的成交价买入该合约8手多头持仓，又以1510点的成交价卖出平仓5手，当日结算价为1515点，则当日盈亏为()。

A.6000元

B.-6000元

C.-61500元

D.61500元

点击查看答案

第4题

假设某投资经理打算几个月后买入当前价值990万的股票现货。股票现货的beta值为2，沪深300期货点位在3300点。他担心未来股票价格上涨带来的损失，那么该投资经理可以选择________来规避风险。

A.空头套期保值，卖出20手沪深300股指期货

B.多头套期保值，买入10手沪深300股指期货

C.什么都不做

D.多头套期保值，买入20手沪深300股指期货

点击查看答案

第5题

假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为()点。

A.最大收益为2300点

B.最大亏损为16点

C.最大亏损为2280点

D.最大收益2284点

点击查看答案

第6题

某投资者M考虑增持其股票组合1000万，同时减持国债组合1000万，配置策略如下：卖出9月下旬到期交割的1000万元国债期货，同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。假如9月2日M卖出10份国债期货合约（每份合约规模100万元），沪深300股指期货9月合约价格为2984．6点。9月18日（第三个星期五）两个合约都到期，国债期货最后结算的现金价格是105．7436元，沪深300指数期货合约最终交割价为3324．43点。据此回答以下两题。M需要买入的9月股指期货合约数量为（）手。查看材料

A.9

B.10

C.11

D.12

点击查看答案

第7题

某海外基金持有价值102亿元的中国股票（以1美元=6元人民币取得)，10000份中国沪深300股指期货空头

某海外基金持有价值102亿元的中国股票(以1美元=6元人民币取得)，10000份中国沪深300股指期货空头合约(建仓点数3200点)。2009年，该基金首先将手中所持股票全部售出，导致我国股指由3000点跌至2400点，其所持股票变现81.6亿元。之后将变现款在外汇市场抛售，导致人民币汇率急剧下跌，假设股票变现款全部以1美元=6.8元人民币兑换。请根据以上信息回答 143～144 题目：

第 143 题若我国政府为稳定汇率而上调了存贷款利率，导致汇率上升为1美元=6.7元人民币，股指下跌至2000点，此时海外基金将股指期货平仓，其最终盈亏为（）。

某海外基金持有价值102亿元的中国股票（以1美元=6元人民币取得)，10000份中国沪深300股指期

点击查看答案

第8题

某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为10．5亿元的股票组合，该组合的B系数为1．2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为()。

A.卖出1500张期货合约

B.买入1500张期货合约

C.卖出150张期货合约

D.买入150张期货合约

点击查看答案

第9题

投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6% ，则该远期合约的理论点位为()

A.3068.3

B.3142.5

C.2950.7

D.1749.4

点击查看答案

第10题

某资产管理公司经理人负责充分分散化的股票组合，价值为1.75亿元人民币的。该经理人认为金融市场的趋势可能会修正，因此需要对该股票组合进行部分套期保值。假定首要目标是确保所管理的组合的资产价值在今后的12个月下跌不超过7.5%，以沪深300指数为基准，股票组合的贝塔值为1.2。股票组合的红利收益率为2%。当期沪深300指数期货合约的收盘价是2000，红利年收益率为3%，无风险利率3.5%。假定该股指期权的合约规模为300，请问该经理人可能进行的正确套保方案有()。(假定该经理人合成卖出期权，则其中的布莱克公式所计算的N(d1)=0.6178).

A.买入沪深300指数的看跌期权

B.合成卖出期权，这里需要卖出管理组合的37.47%

C.可以卖出一定数量的股指期货进行部分套保

D.卖出沪深300指数的看涨期权

点击查看答案