VaR方法的缺陷有()。
A.度量结果存在误差
B. 没有给出最坏情景下的损失
C. 头寸变化造成风险失真
D. 不能在各业务部门间进行比较
A.度量结果存在误差
B. 没有给出最坏情景下的损失
C. 头寸变化造成风险失真
D. 不能在各业务部门间进行比较
A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
B.风险度量的结果受制于历史周期的长短
C.无法充分度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
A.VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应
B. VaR没有给出最坏情景下的损失
C. VaR的度量结果存在误差
D. VaR头寸变化造成风险失真
A.VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露
B.VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积
C.VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险
D.VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险
A.VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露
B.VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积
C.VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险
D.VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险
A.VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不伺业务部门的总体市场风险暴露
B.VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积
C.VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险
D.VaR.方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险
市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。 ()