题目内容
（请给出正确答案）
A.在一个投资组合中减少风险的办法就是加入另一项新的资产或证券，扩大“组合"规模，但这种风险分散效应，随着加入资产数目的增多，呈递减趋势
B.投资组合风险将趋于各项资产之间的平均协方差
C.在投资组合中，两种资产的协方差为负，表明两种资产的收益成反方向变动
D.如果两种资产收益率的相关系数等于+1，表明两种资产收益率的变动方向相同
E.当投资组合中包含的资产数目达到非常大时，单项资产的方差对投资组合总体方差形成的影响几乎可以忽略不计
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A.两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差
B.无风险资产与其他资产之间的相关系数-定为0
C.投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
D.相关系数总是在[-1，+1]间取值
下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（）。
A．证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种
B．公司特别风险是不可分散风险
C．股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除
D．当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉
A.收益随着即期的价格指数上下波动
B.始终保持即期的市场平均收益水平
C.可以完全消除投资组合的非系统风险
D.可以消除一部分投资组合的系统风险
A.证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种
B.公司特别风险是不可分散风险
C.股票的市场风险不能通过证券的投资组合予以消除
D.当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉
A.风险是指对投资者预期收益的背离
B.证券投资的风险就是证券收益的不确定性
C.系统性风险是可以投资组合而避免的
D.非系统风险是可以投资组合来避免的
A.投资组合的期望收益率等于11%
B.投资组合的系数等于1.4
C.投资组合的变异系数等于1
D.投资组合的标准差等于11%
A.该策略重点是进行风险控制
B.是一种以现实市场投资组合业绩为’管理目的的投资组合
C.可以扩展到基金型股票投资策略的实行过程中
D.不试图用基本分析的方式来区分价值高估或低估的股票
A.β值度量了股票相对于平均股票的波动程度
B.当β=2，则说明股票的风险程度也将为平均组合的2倍
C.当β=0．5，则说明股票的波动性仅为市场波动水平的一半
D.证券组合的β系数是单个证券β系数的加权平均，权数为各种股票在证券组合中所占的比重
E.β系数一般不需投资者自己计算，而由一些投资服务机构定期计算并公布
A.假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升
B.假定资产的收益情况和投资者偏好没有大的改变
C.投资组合保险策略要求的市场流动性小
D.当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时，风险资产的投资比例也随之提高
