题目内容
（请给出正确答案）
A.两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差
B.无风险资产与其他资产之间的相关系数-定为0
C.投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
D.相关系数总是在[-1，+1]间取值
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A.如果相关系数为0，则表示不相关，也不能分散风险
B.如果协方差小于0，则相关系数一定小于0
C.证券与其自身的协方差就是其方差
D.相关系数为-1时，风险分散效应最大
A.在一个投资组合中减少风险的办法就是加入另一项新的资产或证券，扩大“组合"规模，但这种风险分散效应，随着加入资产数目的增多，呈递减趋势
B.投资组合风险将趋于各项资产之间的平均协方差
C.在投资组合中，两种资产的协方差为负，表明两种资产的收益成反方向变动
D.如果两种资产收益率的相关系数等于+1，表明两种资产收益率的变动方向相同
E.当投资组合中包含的资产数目达到非常大时，单项资产的方差对投资组合总体方差形成的影响几乎可以忽略不计
A.相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大
B.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差
C.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差
D.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
A.两个风险资产的相关系数越低，投资组合的预期收益率越高
B.投资组合内成分证券的协方差增加
C.两个风险资产的相关系数越高，投资组合的风险越低
D.两个风险资产的相关系数越高，投资组合的预期收益率越高
变量X与变量Y之间的相关系数等于0．6，说明()。(中财2011年研)
A．X变化解释了Y变化中的46％
B．Y变化解释了X变化中的60％
C．X变化解释了U变化中的60％
D．X和Y的协方差比例为46％
如果两只证券收益率之间表现为同向变化，那么它们之间的协方差和相关系数就会是负值。()
A．正确
B．错误
求：①X与Y的相关系数；②(X，Y)的协方差矩阵．
求：①X与Y的相关系数；②(X，Y)的协方差矩阵．
求X与Y的相关系数和(X，Y)的协方差矩阵．
