题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%,β系数1.3。下列说法中,正确的有（)

A.投资组合的期望收益率等于11%

B.投资组合的系数等于1.4

C.投资组合的变异系数等于1

D.投资组合的标准差等于11%

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第1题

表6－－－－4给出了三种证券以及它们在三种不同经济状况下的收益率和发生概率。要求：

表6----4给出了三种证券以及它们在三种不同经济状况下的收益率和发生概率。

要求： (1)计算每一种证券的预期收益率和标准差； (2)计算三种证券两两之间的相关系数； (3)假设某一投资组合由证券1和证券2组成，两者各占50％(均按市场价值计)。计算该投资组合的预期收益率和标准差。

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第2题

科海公司持有X、Y、Z三种股票构成的证券组合，其β系数分别是1.5、1.7和1.9，在证券投资组合中所占比重分别为30%、

40%、30%，股票的市场收益率为9%，无风险收益率为7%。

要求：

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第3题

所谓市场组合,是指由风险证券构成,并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合。()此题为判断题(对，错)。

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第4题

已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种证券的相关系数为0.12，组合的方差为0.0327，则该组合投资于证券B的比重为（）。

A.70%

B.30%

C.60%

D.40%

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第5题

已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和

2%，两种证券的相关系数为0．12，组合的方差为0．0327，则该组合投资于证券B的比重为（）。

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第6题

假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合I

和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和O.52，那么（）。

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第7题

已知证券组合P是由证券A和B构成，两者的收益、标准差以及相关关系如下：证券名称期望收益率标准差相关系数投资比重 A 10% 6% 0.12 30% B 5% 2% 70%组合P的方差为（）。

A.0.0467

B.0.00052

C.0.0327

D.0.03266

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第8题

市场组合是指由风险证券构成，并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致

的证券组合。（）

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第9题

由风险证券构成，并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证

券组合称为（）。

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第10题

已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B期望收益和标准差以及相关系数如下表所示，则组合P的方差

是（）。证券名称期望收益率

标准差