题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
期权定价中的波动率是用来衡量()
A.期权价格的波动性
B.标的资产所属板块指数的波动性
C.标的资产价格的波动性
D.银行间市场利率的波动性
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A.期权价格的波动性
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C.标的资产价格的波动性
D.银行间市场利率的波动性
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在测度期权价格风险的常用指标中，Delta值用来衡量()。
A.波动率变动的风险
B.时间变动的风险
C.标的资产价格变动的风险
D.利率变动的风险
A.0．005
B.0．0016
C.0．0791
D.0．0324
在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
A.期权的到期时间
B.标的资产的价格波动率
C.标的资产的到期价格
D.无风险利率
在却莱克斯科尔斯默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
A.期权的到期时间
B.标的资产的价格波动率
C.标的资产的到期价格
D.无风险利率
A.波动率与期权价格成正比
B.平价期权对波动率变动最为敏感
C.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感。
D.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
