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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

如果不存在无风险套利机会，则衍生品定价的与投资者风险偏好无关，可以用无风险利率作为贴现率，这

被称为（）。

A.套利定价

B.无套利定价

C.无风险定价

D.风险中性定价

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更多“如果不存在无风险套利机会，则衍生品定价的与投资者风险偏好无关…”相关的问题

第1题

考虑一个多因素套利定价理论，假设有两个因素。因素1和因素2对应的风险溢价分别是5％和6％。股票A在因

素1上的β是1．0，在因素2上的β是0．9。股票A的预期收益是15％。如果不存在套利机会，无风险收益率是________。

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第2题

衍生证券定价的基本假设有（)。

A.市场无摩擦

B.市场参与者不承担对手风险

C.市场完全竞争

D.市场不存在无风险套利机会

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第3题

下列关于无套利定价理论的说法正确的有（）。

A.无套利市场上，如果两种金融资产互为复制，则当前的价格必相同

B.无套利市场上，两种金融资产未来的现金流完全相同，若两项资产的价格存在差异，则存在套利机会

C.若存在套利机会，获取无风险收益的方法有“高卖低买”或“低买高卖”

D.若市场有效率，市场价格会由于套利行为做出调整，最终达到无套利价格

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第4题

如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7－5所示，无风险利率为8%，则资产组合

如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7-5所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y()。

表7-5 资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值

如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7－5所示，无风险利率为8%，则资产组合

A．都处于均衡状态

B．存在套利机会

C．都被低估

D．都是公平定价的

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第5题

在均衡状态下，无风险套利定价意味着：如果两种证券具有相同的损益，则这两种证券具有相同的价格。（

）

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第6题

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16． 4%，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔值为0．8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为()。

A.2%

B.3%

C.4%

D.7．75%

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第7题

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16．4%，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔

值为0．8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为()。

A.2%

B.3%

C.4%

D.7．75%

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第8题

套利可以定义为A．期权的定价；B．期货的定价；C．无风险盈利机会的消除；D．买卖证券的权利；E．上述都不

套利可以定义为

A．期权的定价；

B．期货的定价；

C．无风险盈利机会的消除；

D．买卖证券的权利；

E．上述都不正确。

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第9题

持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会)的金融资产定价。（)

持有成本定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略(机会)的金融资产定价。()

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第10题

状态价格定价法也要求不存在套利机会和可复制两个前提条件。（)

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