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[主观题]

无论期货价格还是期权价格定价模型均是建立在无套利与市场均衡的思想基础上的，这往往与市场实际情况不符。（

无论期货价格还是期权价格定价模型均是建立在无套利与市场均衡的思想基础上的，这往往与市场实际情况不符。( )

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第1题

Z公司是一高科技公司，其普通股价格为每股23美元。股票存在买入期权，到期期限为3个月，执行价格为18美元，期权

价格为5.30美元。估计以后3个月股票的标准差为0.50。目前短期国库券的年率为6%。试用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算期权是高估、低估还是定价适当？

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第2题

下列各项中，属于建立二叉树期权定价模型假设基础的有（)。

A.市场投资没有交易成本

B.投资者都是价格的接受者

C.不允许完全使用卖空所得款项

D.未来股票的价格将是两种可能值中的一个

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第3题

考虑默顿的跳跃扩散模型，其中跳跃使资产价格降低至0。假设每年的平均跳跃次数为λ。证明当无风险利

率为r+λ，而不是r时，欧式看涨期权的价格等于价格无跳跃时的看涨期权价格。存在跳跃的可能性会使得看涨期权的价格增加还是减小？(提示：在无跳跃、一次或一次以上跳跃的情况下分别对期权定价。在时间T内，资产价格无跳跃的概率为e－λT)。

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第4题

资本资产定价模型反映股票的必要收益率与β值线性相关;而且资本资产定价模型无论对于单个证券还是投资组合都是成立的（）

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第5题

无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，()均与期权价值正相关。

A.标的价格波动率

B. 无风险利率

C. 预期股利

D. 到期期限

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第6题

双状态期权定价。用双状态模型推导卖出期权的价格公式。

双状态期权定价。

用双状态模型推导卖出期权的价格公式。

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第7题

无论股票的看涨期权还是看跌期权的买者，其遭遇的最大损失等于( )。

A.执行价格减去股票市价

B.股票市价减去执行价格

C.期权价格

D.股票价格

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第8题

随着（）增加，无论欧式还是美式，看跌期权的价格都将上涨。

A.到期期限

B.标的资产价格

C.执行价格

D.波动率

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第9题

下列关于基差的说法，正确的有()。

A.无论正向市场还是反向市场，随着期货合约到期临近基差均趋向于零

B.基差＝现货价格－期货价格

C.特定的交易者可以拥有自己特定的基差

D.正向市场中，基差为正值

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第10题

无论股票看涨期权的售出者，还是看跌期权的售出者，其获得的最大收益是( )。

A.股票价格

B.期权价格

C.执行价格减去股票市价

D.股票市价减去期权价格

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