设随机过程=Acos(ωct+θ),式中A和ωc是常数;θ是(0,2∏)内均匀分布的随机变量,试讨论是否具有各态历经性
设随机过程=Acos(ωct+θ),式中A和ωc是常数;θ是(0,2∏)内均匀分布的随机变量,试讨论是否具有各态历经性
设随机过程=Acos(ωct+θ),式中A和ωc是常数;θ是(0,2∏)内均匀分布的随机变量,试讨论是否具有各态历经性
设随机过程x(t;s,θ)=acos(ωot+θ)(-∞﹤t﹤∞),其中ωo为常数,振幅a与相位θ是相互统计独立的随机变量,已知相位θ在(一π,π)上均匀分布,振幅a服从瑞利分布,即
证明x(t;a,θ)是平稳随机过程。
设随机过程{X(t)=Acos(ωt+Θ),t∈(一∞,+∞)},其中A,ω,Θ为相互独立的实随机变量,其中A的均值为2,方差为4,且Θ~U(-π,π),ω~U(-5,5),试问X(t)是否为平稳过程,并讨论X(t)的均值与自相关函数的遍历性。
设随机频率、随机相位信号为
s(t;ωo,θ)=acos(ωot+θ)
式中,振幅a为常数;相位θ是在(-π,π)上服从均匀分布的随机变量;频率ωo是一个随机变量,它的概率密度函数p(ωo)是其参量ωo的偶函数,即满足p(ωo)=p(-ωo);假定频率ωo与相位θ之间相互统计独立。证明信号s(t;ωo,θ)的功率谱密度为
Ps(ω)=a2πp(ω)
设随机过程x(t;a,b)=acosωot-bsinωot,其中,a、b是相互统计独立的随机变量,且a~N(0,σ2),b~N(0,σ2),ωO是正常数。
(1)求x(t;a,b)的一维概率密度函数。
(2)求x(t;a,b)的协方差函数Cx(tj,tk),tj≠tk。
设随机振幅、随机相位信号为
s(t;a,θ)=acos(ω0t+θ)
其中,频率ω0为常数;振幅a是服从瑞利分布的随机变量,其概率密度函数为
相位θ是在(-π,π)上服从均匀分布的随机变量;假定振幅a与相位θ之间相互统计独立。令
s(t;a,θ)=sRcosωot-sIsinωot
式中
sR=acosθ
sI=asinθ
求随机变量SR和随机变量sI的二维联合概率密度函数p(SR,SI)及各自的一维概率密度函数p(SR)和P(SI)。
随机过程X(t)=Acosω0t+Bsinω0t,其中ω0为常数,A、B为相互独立的正态随机变量,且E[A]=E[B]=0,E[A2]=E[B2]=σ2,求X(t)的均值和自相关函数。
已知sm(t)=m(t)cos(ωct+θ)是一个幅度调制信号,其中wc为常数;m(t)是零均值平稳随机基带信号,m(t)的自相关函数和功率谱密度分别为Rm(τ)和Pm(τ);相位θ为在[一π,π]区间服从均匀分布的随机变量,并且m(t)与θ相互独立。 (1)试证明sm(t)是广义平稳的随机过程; (2)试求sm(t)的功率谱密度Ps(f)。(其中m(t)均值为0)
设平稳过程X(t)=acos(Ωt+Θ),其中a是常数,Θ是在(0,2π)上均匀分布的随机变量,Ω是概率密度函数fΩ(x)为偶函数的随机变量,且Θ与Ω相互独立,试证:X(t)的功率谱密度为SX(ω)=a2π[fΩ(ω)。
设一个随机过程ζ(t)可表示成ζ(t)=2cos(2πt+θ),式中θ是一个离散随机变量,且P(θ=0)=1/2、P(θ=π/2)=1/2,试求Eζ(1)及Rζ(0,1)。
根据已知方差为,未知均值μ的高斯随机过程的N个统计独立样本xk(k=1,2,…,N),研究求均值μ的最大后验估计量μmap的问题。设关于均值的唯一先验知识
是,它大于等于零。
(1)求估计量的表示式。
(2)求估计量的概率密度函数表示式。