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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

某银行的利率敏感型资产平均持续期为5年，利率敏感型负债平均持续期为4年，利率敏感型资产现值

为3000亿，利率敏感型负债现值为2500亿。

(1)持续期缺口的计算公式是什么？

(2)持续期缺口是多少年？(计算结果保留两位小数)

(3)在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？

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第1题

狭义资产负债管理的核心内容指，在利率波动的环境中，银行通过策略性改变利率敏感资金的配置状况，来实现的目标净利息差额，或者是通过调整银行总体资产和负债的持续期，来维持银行正的资产净值(Net Worth)。()此题为判断题(对，错)。

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第2题

下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加？( )

A.利率敏感性缺口为正，市场利率上升

B.利率敏感系数大于1，市场利率上升

C.有效持续期缺口为正，市场利率上升

D.有效持续期缺口为负，市场利率上升

E.当利率上升时，银行的净利息收入肯定增加

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第3题

当银行拥有负的持续期缺口的时候，或者其利用固定利率借款为浮动利率资产融资时，银行经常使用利率上限。（)

当银行拥有负的持续期缺口的时候，或者其利用固定利率借款为浮动利率资产融资时，银行经常使用利率上限。( )

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第4题

利率敏感性缺口数值的大小和正负主要取决于()

A.利率敏感性资产的数额

B.计划期长短

C.持续期缺口的大小

D.利率敏感比率的大小

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第5题

某银行资产总额1000万，现金100万、持续期为2.65商业贷款700万、持续期为5.97国库券200万，该银行的资产组合的持续期为（)。

A.4.31

B.3.05

C.2.87

D.4

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第6题

某银行贷款期限为5年，每年的利率为6%，贷款价值为100000元，其同样也是该笔贷款的市场价值，目前的到期收益率为6%，该笔贷款的持续期是（)。

A.5

B.4.46

C.4

D.5.12

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第7题

根据持续期缺口模型，影响商业银行净值变化的因素有()。

A.市场利率的变动

B.持续期缺口

C.银行资产规模

D.计划期

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第8题

根据持续期缺口模型，影响商业银行净值变化的因素有( )。

A.市场利率的变动

B.持续期缺口

C.银行资产规模

D.计划期

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第9题

当商业银行预测未来利率要下降，银行应尽可能实现正持续期缺口，即要减少资产组合的持续期，增加负债组合的持续期。（)

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第10题

某银行有5000万元的利率敏感型资产和3000万利率敏感型负债，当利率上升2%时，该银行的利息收入将会发生何种变

化？假如利率下降2%，该银行的利息收入有何变化？

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