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[主观题]

当银行拥有负的持续期缺口的时候,或者其利用固定利率借款为浮动利率资产融资时,银行经常使用利率上限。()

当银行拥有负的持续期缺口的时候,或者其利用固定利率借款为浮动利率资产融资时,银行经常使用利率上限。( )

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第1题
下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加?( )

A.利率敏感性缺口为正,市场利率上升

B.利率敏感系数大于1,市场利率上升

C.有效持续期缺口为正,市场利率上升

D.有效持续期缺口为负,市场利率上升

E.当利率上升时,银行的净利息收入肯定增加

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第2题
当商业银行的持续期缺口为正时,未来利率上升,将使银行净资产增加。()
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第3题
当商业银行预测未来利率要下降,银行应尽可能实现正持续期缺口,即要减少资产组合的持续期,增加负债组合的持续期。()
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第4题
某银行的利率敏感型资产平均持续期为5年,利率敏感型负债平均持续期为4年,利率敏感型资产现值
为3000亿,利率敏感型负债现值为2500亿。

(1)持续期缺口的计算公式是什么?

(2)持续期缺口是多少年?(计算结果保留两位小数)

(3)在这样的缺口下,其未来利润下降的风险,是表现在利率上升时,还是表现在利率下降时?

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第5题
根据持续期缺口模型,影响商业银行净值变化的因素有()。

A.市场利率的变动

B.持续期缺口

C.银行资产规模

D.计划期

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第6题
根据持续期缺口模型,影响商业银行净值变化的因素有( )。

A.市场利率的变动

B.持续期缺口

C.银行资产规模

D.计划期

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第7题
如果银行保持持续期缺口为正,随着市场利率的上升,银行的净值会下降。
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第8题
在持续期缺口管理策略中,银行关注的一个重要指标是( )。

A.净利息收入

B.税后净利

C.净资产价值

D.净利润

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第9题
融资缺口模型和持续期缺口模型可以部分解决利率波动给银行带来的风险,这两种模型各有利弊,各有解决问题的侧重点,商业银行可以根据自己的需要来灵活掌握。()
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第10题
利率敏感性缺口管理和持续期缺口管理都是关于利率风险的管理。
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