题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
有限分布滞后模型的修正估计方法有（）。
A.经验加权法
B.Almon多项式法
C.Koyck法
D.工具变量法
E.普通最小二乘法
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(ii)用迭代的科克伦-奥卡特方法重新估计这个模型。长期倾向的新估计值是多少？
(iii)用迭代C0求出LRP的标准误。(这要求你估计一个修正方程。) 判断LRP估计值在5%的水平上是否统计显著异于1？
在例11.6中，我们估计了一个一阶差分形式的有限分布滞后模型：
利用FERTIL 3.RAW中的数据来检验误差中是否存在AR(1) 序列相关。
A.无限期分布滞后模型不可以转换为一阶自回归模型
B.科伊克模型和自适应预期模型都存在解释变量与随机干扰项同期相关问题
C.局部调整模型中解释变量与随机干扰项没有同期相关，因此可以应用OLS估计
D.自适应预期模型最初表现形式是Yt=β0+β1Xte+μt
E.估计自回归模型时的主要问题在于滞后被解释变量的存在可能导致它与随机干扰项相关，以及随机干扰项出现序列相关
(i)将每个δj的公式代入分布滞后模型，并把它写成用γh表示的模型，h=0，1，2。
(ii)解释你用来估计γh的回归方程。
(iii)上面的多项式分布滞后模型是一般模型的一个约束形式。它受到了多少个约束？你如何来检验它们？(提示：用F检验。)
现在假定δj是j的二次函数：
为参数。这是多项式分布滞后(polynomialdistributedlag，PDL)模型的一个例子。
(i)将每个δj的公式代入分布滞后模型，并把它写成用γh表示的模型h=0，1，2。
(ii)解释你用来估计γh的回归方程。
(iii)上面的多项式分布滞后模型是一般模型的一个约束形式。它受到了多少个约束？你如何来检验它们？(提示：用F检验。)
利用FERTIL3.RAW中的数据。
(i)在教材方程(10.19)中加入pet-3和pet-4，并检验这些滞后的联合显著性。
(ii)求出第(i)部分中模型的长期倾向及其标准误，并与从教材方程(10.19)中得到的结果相比较。
(iii)估计问题10.6中的多项式分布滞后模型，求出LRP的估计值，并与从无约束模型中得到的结果相比较。
每次只估计联方程计量经济学模型的一个方程，依次逐个估计的方法是()。
A．单方程估计方法
B．系统估计方法
C．有限信息估计方法
D．二阶段最小二乘法
