以下关于股指期货理论价格的决定因素不包括()。
A.利率水平
B.现货指数水平
C.成份股的盈利增长速度
D.成份股的估值水平
A.利率水平
B.现货指数水平
C.成份股的盈利增长速度
D.成份股的估值水平
下列关于股指期货理论价格的说法正确的是()。
A.股指期货合约到期时间越长,股指期货理论价格越低
B.股票指数股息率越高,股指期货理论价格越高
C.股票指数点位越高,股指期货理论价格越低
D.市场无风险利率越高,股指期货理论价格越高
下列关于股指期货理论价格的说法中,正确的是()。
A.股票指数点位越高,股指期货理论价格越低
B.市场无风险利率越高,股指期货理论价格越高
C.股指期货合约到期时间越长,股指期货理论价格越低
D.股票指数股息率越高,股指期货理论价格越高
下列关于股指期货理论价格的说法中,正确的是()。
A.与股票指数股息率正相关
B.与市场无风险利率正相关
C.与股指期货有效期负相关
D.与股票指数点位负相关
A.当前者等于后者时,称为期价高估
B.当前者高于后者时,称为期价高估
C.当前者高于后者时,称为期价低估
D.当前者低于后者时,称为期价低估
A.正向套利是指买进股票指数所对应的一揽子股票,同时卖出指数期货合约
B.反向套利是指卖出股票指数所对应的一揽子股票,同时买进指数期货合约
C.利用股指期货的市场价格与理论价格差异,同时在期货和现货市场进行反向交易
D.股指期货价格高估时适合进行反向套利、股指期货价格低估时适合进行正向套利
A.2506.25
B.2508.33
C.2510.42
D.252833
1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是() 查看材料
A.250625
B.250833
C.251042
D.252833
A.股指期货基差=期货价格-现货价格
B.负基差说的就是股指期货贴水的情况
C.随着到期日临近,股指期货的基差趋于发散
D.根据基差变化可以预判股票指数现货的涨跌
根据股指期货合约的理论价格模型,当F>Se(r-q)(T-t)时,期货----价值偏高,可以考虑买人股指成分股,卖出期货合约进行套利,这种策略为正基差套利。()