题目内容
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[主观题]
相对于以往风险度量方法，VaR的全面性、简明性、实用性决定了其在金融风险管理中有着广泛的应用基础
，主要表现在()方面。①风险限额管理②资产配置与投资决策③绩效评价④风险监管
A.①④
B.①③④
C.①②④
D.①②③④
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更多“相对于以往风险度量方法，VaR的全面性、简明性、实用性决定了…”相关的问题
相对于交易的金融资产，VaR方法更适用于对贷款信贷风险的度量，因而受到了银行的普遍欢迎。( )
市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。 （）
A.VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露
B.VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积
C.VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险
D.VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险
A.VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露
B.VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积
C.VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险
D.VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险
A.VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不伺业务部门的总体市场风险暴露
B.VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积
C.VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险
D.VaR.方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
