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[单选题]
已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.5，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（)
A.0.04
B.0.05
C.0.25
D.1.00
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A.0.04
B.0.16
C.0.25
D.1.00
A.0.0467
B.0.00052
C.0.0327
D.0.03266
下表是证券K、L和N的收益的均值和标准差。
证券 | 均值 | 标准差 |
L | 0.30 | 0.10 |
K | 0.20 | 0.06 |
N | 0.16 | 0.04 |
L和K的相关系数为0.5，L和N的相关系数为0.2，K和N的相关系数为0.3。L、K和N的证券组合中，L和K所占比重都为30%，N所占比重为40%，求该证券组合的预期收益率和标准差。
有证券l和证券2，已知它们的预期收益率分别为E(r。)=0．10，E(r2)=0．12，标准差分别为SD(r1)=0．07，SD(r2)=0．09。预期收益率之间的相关系数ρ12=一1．0。请找出风险为零的投资组合。
A．不如市场绩效好
B．与市场绩效一样
C．好于市场绩效
D．无法评价
1年期欧式股票期权：当前股票价格为90元/股，期权合同中1年后的执行价格为100元/股．已知无风险利率为10%，股票的连续收益率标准差为0.3． 试分别用布莱克-舒尔斯公式和随机游动模型计算买入期权和卖出期权的价格．
标准差
相关系数
投资比重
A
10%
6%
0.12
30%
B
5%
2%
0.12
70%
A.0．0121
B.0．3420
C.0．4362
D.0．0327
【题目描述】
已知某证券的投资收益率等于0．05和-0．01的可能性均为50％，那么该证券的标准差等于0．03。 （）
【我提交的答案】： X
【参考答案与解析】：
正确答案： √
答案分析：
已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-1所示上题中的两种股票A、B构成一个证券组合，并且已知
、ρAB=0.6，试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。
| 表10-1股票A、B的收益率分布情况 | |||
| 股票A | 股票B | ||
| 收益率rA(%) | 概率PA | 收益率rB(%) | 概率PB |
| 10 20 30 | 1/3 1/3 1/3 | 5 25 30 | 1/3 1/3 1/3 |
