设A,B是二随机事件,随机变量 试证明随机变量X和Y不相关的充分必要条件是A与B相互独立.
设A,B是二随机事件,随机变量
试证明随机变量X和Y不相关的充分必要条件是A与B相互独立.
设A,B是二随机事件,随机变量
试证明随机变量X和Y不相关的充分必要条件是A与B相互独立.
设A,B为两随机事件,P(A)>0,P(B)>0,随机变量X,Y定义如下:
试证明:若ρXY=0,则X,Y必相互独立
设随机频率、随机相位信号为
s(t;ωo,θ)=acos(ωot+θ)
式中,振幅a为常数;相位θ是在(-π,π)上服从均匀分布的随机变量;频率ωo是一个随机变量,它的概率密度函数p(ωo)是其参量ωo的偶函数,即满足p(ωo)=p(-ωo);假定频率ωo与相位θ之间相互统计独立。证明信号s(t;ωo,θ)的功率谱密度为
Ps(ω)=a2πp(ω)
设随机序列{Xn,n=0,±1,…)满足
其中A0,A1,…,Am;B0,B1,…,Bm是均值为0且两两不相关的随机变量,又E(Ak2)=E(Bk2)=σk2;(0≤k≤m),0<ωk<2π,试考察其均值的遍历性.
(小概率事件原理)设随机试验中某事件A发生的概率为ε,试证明,不论ε>0如何小,只要不断独立重复地做此试验,事件A迟早会发生的概率为1。
设随机过程=Acos(ωct+θ),式中A和ωc是常数;θ是(0,2∏)内均匀分布的随机变量,试讨论是否具有各态历经性
设一个随机过程ζ(t)可表示成ζ(t)=2cos(2πt+θ),式中θ是一个离散随机变量,且P(θ=0)=1/2、P(θ=π/2)=1/2,试求Eζ(1)及Rζ(0,1)。
设随机过程Z(t)=X1cosω0t-X2sinω0t,若X1和X2是彼此独立且均值为0、方差为δ2的高斯随机变量,试求:
设X1,X2,…,Xn是相互独立的随机变量,Xi(i=1,2,…n)服从正态分布.记
试证明:
设二维随机变量(X,y)的概率分布为
若随机事件{X=0}与{X+Y=1}相互独立。求概率分布及(X,Y)的分布函数
设X,Y是相互独立的随机变量,其分布律分别为
P{X=k}=p(k),k=0,1,2,…,
P{Y=r}=q(r),r=0,1,2,….
证明:随机变量Z=X+Y的分布律为